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Ren und Ryuji fliehen aus dem Palast von Kamoshida. In der Schule erfährt Ren, dass Kamoshida seine Schüler beleidigt und Ryuji dafür verantwortlich gemacht wird, dass sich das Track-Team aufgelöst hat. Als die beiden in den Palast zurückkehren, treffen sie Morgana und befreien ihn aus einer Gefängniszelle. Als er Shadow Kamoshida erneut gegenübersteht, erweckt Ryuji seine eigene Persona, Captain Kidd, während Morgana mit seiner Persona, Zorro, assistiert.